【摘要】文章以农业上市公司为研究对象,运用最小二乘法和GARCH模型分析其股票价格变动是否存在异于其他行业的季节效应。结论显示:我国农业类上市公司股票价格收益率存在着冬季、夏季效应;考察其月份效应,发现存在着异于其他行业的二月、六月及十月效应;表现出了农业行业固有的特点,即受自然气候、农时规律的影响很大,其股票价格表现了显著的季节效应。