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常利率下复合Poisson-Geometric双险种模型

2011-10-10分类号:F224;F840

【作者】甘柳  欧阳资生  
【部门】湖南商学院财政与金融学院  
【摘要】文章建立了常利率情况下,索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的双险种风险模型.给出了该模型初始资产为u时生存概率所满足的积分方程,以及初始资产为0时的生存概率的精确解。
【关键词】Poisson-Geometric过程  破产概率  Laplace变换
【基金】教育部人文社会科学研究一般规划基金项目(09YJA910003);; 湖南省教育厅科学研究青年项目(0809BZZ46)
【所属期刊栏目】统计与决策
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