一类双险种复合Poisson-Geometric过程风险模型
2011-08-10分类号：F840;F224
【部门】长沙理工大学经济管理学院 湖南商学院财政与金融学院 长沙理工大学数学与计算科学学院
【摘要】文章研究了一类双险种模型,将其Gerber-Shiu折现罚金函数分解为两部分,得到了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分方程,利用鞅方法得到了该模型的Lundberg方程,并且利用Laplace变换给出了初始资本为0时的Gerber-Shiu折现罚金函的精确解。
【关键词】双险种 复合Poisson-Geometric 模型
【基金】湖南省自然科学基金资助项目(08JJ3007);; 湖南省教育科学规划课题(XJK06BJG008);; 湖南省高等学校科研基金资助项目(09C113)
【所属期刊栏目】统计与决策
文献传递
