一类保序最优化问题的迭代算法
2011-07-30分类号:O224
【部门】江西师范大学数学与信息科学学院
【摘要】经典的保序回归问题要解决的是,在约束条件下基于平方损失的最优化问题,已经证明PAVA算法所得到的解就是该最优化问题的解。文章讨论了在约束条件下基于绝对损失的最优化问题,利用PAVA算法的思想进行求解,并且证明了该迭代算法收敛到的值就是对应最优化问题的解。
【关键词】保序回归 加权最小绝对偏差 PAVA
【基金】全国统计科研计划资助项目(2007LY043)
【所属期刊栏目】统计与决策
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