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随机系数SETAR模型的应用

2011-11-30分类号:O212.1

【作者】莫达隆  宋立新  
【部门】贺州学院  大连理工大学  
【摘要】文章提出了随机系数SETAR模型,推导出其回归系数的估计式,并把该模型应用于一个月度数据序列.实证研究表明,对于非线性时间序列数据,随机系数SETAR模型明显优于AR?MA模型。
【关键词】SETAR模型  随机系数  非线性时间序列
【基金】国家自然科学基金项目(11061013)资助
【所属期刊栏目】统计与决策
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