投资组合模型的动态规划解法
2012-03-10分类号:F224;F830.59
【部门】湖南人文科技学院数学系
【摘要】文章针对投资组合问题,建立了总风险控制下的以最终的总收益最大化为决策目标的资产投资组合模型,并利用动态规划方法对模型进行了求解,可以求得模型的整体最优解。
【关键词】投资组合 动态规划 最优化原理 递推算法
【基金】湖南人文科技学院博士启动基金资助项目(HNRWKJD201005)
【所属期刊栏目】统计与决策
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