金融市场的波动溢出效应模型及实证
2011-07-10分类号:F224;F830.9
【部门】滁州学院经济管理系
【摘要】文章采用构建的双变量EC-EGARCH模型研究多个证券市场对深圳证券市场的共同波动溢出效应,引入因子分析法消除多个国内外证券市场的相关性,对五个市场原始数据进行了实证分析。
【关键词】波动溢出 EC-EGARCH模型 VaR
【基金】2011年安徽省优秀青年基金资助项目(2011SQRW097ZD);; 2010年度滁州学院科研启动基金资助项目(2010qd16)
【所属期刊栏目】统计与决策
文献传递