中国股票市场自组织临界性与对数周期幂律的实证研究
2011-05-30分类号：F832.51
【部门】上海财经大学应用经济学博士后流动站 上海金融学院应用数学系
【摘要】文章沿袭金融物理学的研究思路和框架,选取上证指数1990年12月19日至2010年3月22日的日收盘价和日收益率作为样本数据,对中国股票市场的自组织临界性和对数周期幂律进行了实证研究。
【关键词】自组织临界性 相变 对数周期幂律 金融物理学 投机泡沫 崩盘
【基金】中国博士后科学基金资助项目(20090450075);; 上海市自然科学基金资助项目(09ZR1421900);; 上海市教育委员会科研创新资助项目(10YZ184);上海市教育委员会重点学科建设资助项目(J51601)
【所属期刊栏目】统计与决策
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