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Black-Scholes期权定价的修正模型及其应用性研究

2011-04-10分类号:F830.91

【作者】陈溟  
【部门】内蒙古科技大学数理与生物工程学院  
【摘要】文章在经典B-S模型的基础上引入了交易费用和连续支付的红利,对期权定价公式进行了进一步研究,并且给出了存在交易费用和连续红利时的期权定价公式。通过马钢权证和云化权证的实例分析,进一步说明有交易费用和连续红利存在对期权价格的影响,并对结果进行简要的分析。
【关键词】B-S定价模型  交易费用  连续红利
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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