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基于共同模式挖掘的时间序列相似性度量方法
2011-11-10
分类号:F830.91;F224
【作者】
贾湖 朱博
【部门】
天津大学管理与经济学部
【摘要】
文章针对股票市场的时间序列数据进行了时间序列相似性度量方法的研究,比较了目前各种度量方法的特点,提出了针对共同模式的相似性度量的方法,并选取了若干支股票收盘价数据对该方法的特点进行了考量。
【关键词】
时间序列 相似性度量 模式挖掘
【基金】
【所属期刊栏目】
统计与决策
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