随机利率下具有马氏调控的绝对破产风险模型研究
2013-02-10分类号：F224;F840;F820
【部门】山东交通学院理学院 山东财经大学保险学院
【摘要】文章考虑了一类随机利率下具有马氏调控的绝对破产模型。对于给定的初始状态和初始资本,导出了红利期望现值、期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程。同时在该模型中,利息力不再是常数而是受一外部马氏过程控制。该利率模型的优点在于当外部经济环境发生改变时利率的状态也会相应改变。
【关键词】绝对破产 马氏调制风险模型 积分—微分方程 随机利率
【基金】国家自然科学基金资助项目(11171187);; 教育部人文社会科学研究项目基金资助(10YJC630092;09YJC910004);; 山东省自然科学青年基金项目资助(ZR2010GL013;ZR2012AQ013);; 山东省高等学校人文社会科学研究资助项目(J10WF84)
【所属期刊栏目】统计与决策
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