【摘要】文章通过构建VaR模型,运用蒙特卡罗方法对我国贷款利率市场化风险进行实证分析。由于贷款利率受多方面因素的影响,运用计量方法拟合贷款利率的回归模型。结果表明,政府可以根据计算出的不同置信水平下的VaR值来确定所采取措施,使得贷款利率市场化下的金融市场实现可持续发展,提高我国利率风险管理水平。