保费随机收取的二维风险模型的破产概率
2012-08-10分类号：F224;F840
【部门】山东交通学院理学院 山东财经大学保险学院
【摘要】文章研究了一类相依结构的二维风险模型,其中新保单以Poisson分布流到达,且发生索赔时会依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔过程的ρ-稀疏过程;运用一维风险模型的相关理论得了到二维风险模型的调节系数方程、调节系数的上下界、最终破产概率满足的不等式和最终破产概率满足的精确表达式,并给出了二维风险模型的几种破产概率的具体表达式。
【关键词】破产概率 二维风险模型
【基金】国家自然科学基金资助项目(11171187);; 教育部人文社会科学研究基金资助项目(10YJC630092;09YJC910004);; 山东省自然科学青年基金资助项目(ZR2010GL013;ZR2012AQ013);; 山东省高等学校人文社会科学研究资助项目(J10WF84);; 山东省统计科研重点课题资助(KT11069;KT11061)
【所属期刊栏目】统计与决策
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