π的蒙特卡罗模拟及方差缩减技术探讨
2013-01-30分类号:O212.1
【部门】华北水利水电学院管理与经济学院
【摘要】文章探讨了π的蒙特卡罗模拟方法及其方差缩减技术。首先构造了π的估计量I,然后使用条件期望法、对偶变量法来缩减估计量I的方差。由于蒙特卡罗模拟近年来在管理、金融、工程等领域得到了广泛的使用,介绍的方差缩减技术对减少蒙特卡罗模拟的计算量、提高蒙特卡罗模拟的估计精度有很强的现实意义和经济价值。
【关键词】蒙特卡罗模拟 方差 缩减
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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