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房地产业与银行业股票的相关性研究

2013-05-10分类号:F832.51;F293.3;F224

【作者】田茂茜  虞克明  
【部门】石河子大学统计与金融系  英国布鲁奈尔大学数学系  
【摘要】在给定概率水平下,为了描述具有尖峰、肥尾、有偏等特性的金融变量之间的非线性相依结构,给出了能够准确刻画金融变量上述特性的非对称Laplace分布,首次推导出了以该分布为边际分布,联合分布由高斯Copula建立的非线性分位数回归模型。实证表明:高斯Copula非线性分位数回归模型能够更全面准确的描述房地产业与银行业股票收益率之间的风险相关关系,对于预测收益率和防范金融风险具有十分重要的意义。
【关键词】高斯Copula  非线性分位数回归  非对称Laplace分布
【基金】石河子大学哲学社会科学中青年科研骨干培养基金资助项目(RWSK11-Y08)
【所属期刊栏目】统计与决策
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