商务楼租赁合约的偏微分方程定价模型
2013-04-30分类号：F224;F293.3
【部门】上海财经大学金融学院 浙江万里学院计算机与信息学院
【摘要】文章应用Δ对冲方法及Ito引理,在风险中性意义下,建立了商务楼租赁合约的偏微分方程定价模型。应用基于自适应的有限差分法对定价模型进行数值计算,得到相应的商务楼租赁合约价值。
【关键词】期权 Black-Scholes方程 租赁合约 有限差分法
【基金】浙江省自然科学基金项目(Y6100021);; 浙江省社科联研究课题(2012N076);; 浙江省高校优秀青年教师资助计划(SF01000450);; 宁波市自然科学基金项目资助(2012A610035)
【所属期刊栏目】统计与决策
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