PPI与CPI关系的再研究:基于非线性Granger因果检验
2013-10-30分类号：F222.3;F714.1;F224
【部门】湖北文理学院数学与计算机科学学院
【摘要】文章基于Diks和Panchenko(2006)提出的非线性Granger因果检验,对我国PPI(生产者价格指数)和CPI(消费者价格指数)之间的因果关系进行再研究。结果表明,在较长的样本期内,PPI是CPI的Granger原因,反之则不成立。该结论是比基于线性、参数模型的传统Granger因果检验更稳健的结果。
【关键词】PPI CPI 非线性Granger因果检验
【基金】国家自然科学基金资助项目(71371066);; 教育部人文社会科学青年项目(10YJC790247);; 鄂北区域发展研究中心资助项目(2010JDZ17)
【所属期刊栏目】统计与决策
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