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我国货币政策效应的非对称性研究

2013-12-30分类号:F822.0;F224

【作者】张强  赵继鸿  
【部门】湖南大学金融与统计学院  
【摘要】金融危机前后我国央行先后采取了紧缩、适度扩张以及稳健的反周期操作,为检验我国货币政策的非对称效应提供了良好的契机。文章选取金融危机前、危机中及危机后三组样本区间,运用协整检验和Granger因果关系检验实证分析我国货币政策效应的非对称性。结果显示,我国货币政策在短期和中长期均存在非对称效应,即存在紧缩性货币政策效应明显优于扩张性货币政策、稳健性货币政策效应居中的现象。
【关键词】货币政策  非对称效应  金融危机
【基金】国家社会科学基金重点项目(12AZD035)
【所属期刊栏目】统计与决策
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