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零售贷款违约损失分布的计量方法

2013-12-27分类号:F224;F830.5

【作者】赵雪枝  
【部门】湖南科技大学商学院  
【摘要】文章利用违约率可变的CreditRisk+模型来计量商业银行零售资产组合的信用风险,并最终得到了违约损失和损失分布明确的解析式,从而为计量零售资产组合的非预期损失创造了条件。
【关键词】CreditRisk+模型  零售信用风险  违约率可变
【基金】湖南省社会科学基金资助项目(09YBB149)
【所属期刊栏目】统计与决策
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