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带消费的均值方差模型的最优投资组合问题求解

2013-12-27分类号:O221.3

【作者】项明寅  王帅  
【部门】黄山学院数学与统计学院  华东师范大学金融与统计学院  
【摘要】文章通过构造辅助问题,利用辅助问题的凹性,通过Girsanov定理,并应用鞅的性质,在随机市场系数下,解决了带消费的均值方差模型的最优投资组合及有效前沿边界问题,并给出其解析表达式。
【关键词】均值方差  Girsanov定理  鞅方法  消费  最优投资组合
【基金】安徽高校省级自然科学研究项目(KJ2013B272)
【所属期刊栏目】统计与决策
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