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基于贝叶斯方法的脉冲响应误差带构建及应用

2014-03-10分类号:F224.9

【作者】丁东洋  陈庆  
【部门】南昌大学廉政研究中心  义乌工商职业技术学院  
【摘要】脉冲响应误差带的构建通常需要严格的假定条件,基于贝叶斯方法构建误差带既不需要假定概率密度函数的正态性,也不必假定误差带的对称性。通过特征向量分解获得脉冲响应函数随机成分权重,利用蒙特卡洛抽样计算分位数,用响应期内方差主成分的线性组合构建贝叶斯误差带。实际数据分析表明贝叶斯误差带优于传统置信区间。
【关键词】脉冲响应  误差带  贝叶斯  蒙特卡洛抽样
【基金】国家自然科学基金资助项目(71263037);; 江西省高校人文社会科学重点研究基地项目(JD1112);; 江西省教育科学“十二五”规划2012年度重点课题(12ZD055)
【所属期刊栏目】统计与决策
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