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基于多因素VAR模型的外汇储备预测与分析

2013-07-10分类号:F224;F832.6

【作者】陈雨童  周光友  
【部门】复旦大学数学科学学院  复旦大学金融研究院  
【摘要】考虑到外汇储备受到宏观经济因素的影响,文章提出采用VAR方法建立多因素外汇储备预测模型。通过对我国历年外汇储备和影响因素时间序列进行分析,从中选择最佳预测模型。实证结果表明,该模型能较为精确的预测中国外汇储备规模,可以为短期内预测我国外汇储备提供有效参考。
【关键词】外汇储备  时间序列  VAR模型  预测
【基金】上海市哲学社会科学规划项目(2011BJB001)
【所属期刊栏目】统计与决策
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