CAPM模型在中国股票市场中的有效性检验
2014-07-23分类号：F224;F832.51
【部门】西安科技大学管理学院
【摘要】文章在借鉴前人研究的基础上,给出一个简单的广义CAPM模型,并利用多元GARCH模型来计算出市场组合和单个股票的收益率和方差,从而构造了一个动态的CAPM模型。在此基础上,用中国的实际数据来检验它在中国股票市场中的有效性。
【关键词】CAPM 多元GARCH 时变方差
【基金】国家自然科学基金资助项目(71273208);国家自然科学基金资助项目(71271169);; 高等学校博士学科点专项科研基金(20116121110002);; 陕西省教育厅哲学社会科学重点研究基地科学研究计划项目(13JZ029)
【所属期刊栏目】统计与决策
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