GARCH类模型对我国沪深300指数VAR值模型的模拟估算
2014-07-23分类号:F832.51;F224
【部门】西南财经大学金融学院
【摘要】文章选取了沪深300指数作为我国股票市场风险的代表,截取其中2006年7月至2012年3月的1399个数据,利用其中的GARCH、TGARCH、EGARCH模型,分别在T分布和GED分布下,对其进行了实证分析。
【关键词】VAR方法 GARCH模型 风险度量 风险防范
【基金】西南财经大学“211工程”三期青年教师成长项目(211QN10065)
【所属期刊栏目】统计与决策
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