Archimedean copula函数模型选择方法的改进
2014-07-16分类号:F224.0
【部门】河南财经政法大学统计系
【摘要】文章利用Archimedeancopula函数具有对称性的基础上,分别对总体Kendall秩相关系数τ和联合分布函数C(u,v)的无偏估计量进行了有效性对比分析,并最终选择了比样本Kendall秩相关系数τ?和经验分布函数Hn(xy)更有效的估计量。实证分析结论表明,基于有效估计量的函数模型选择方法较原来方法有很大改进。
【关键词】Archimedean copula Kendall秩相关系数 无偏估计量 有效估计量
【基金】国家社会科学基金资助项目(11BRK017)
【所属期刊栏目】统计与决策
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