基于STAR模型的人民币汇率非线性特征及预测
2014-05-15分类号：F224;F832.6
【部门】中南财经政法大学统计与数学学院 安徽财经大学统计与应用数学学院 桂林电子科技大学数学与计算科学学院
【摘要】文章运用平滑转换自回归模型(STAR)对人民币实际汇率进行建模和预测,研究结果表明:(1)1996年1月至2013年5月,人民币实际汇率满足非线性和对称性;(2)对称的平滑转换自回归模型(ESTAR)对人民币实际汇率短期及中短期样本外的预测明显优于AR线性模型。
【关键词】人民币实际汇率 非线性调整 预测
【基金】国家社科基金青年项目(11CTJ006);国家社科基金青年项目(13CGL098)
【所属期刊栏目】统计与决策
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