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对相关行业间风险传递的分析

2007-07-30分类号:F831.5;F224

【作者】滑静  肖庆宪  
【部门】上海理工大学管理学院  上海理工大学管理学院 上海200093  上海200093
【摘要】本文利用VAR方法,对相关行业间债券收益的波动状况和相互影响进行了研究,考察了相关行业间的风险传递问题。
【关键词】VAR模型  行业相关分析  因果检验  方差分解
【基金】上海市哲学社会科学规划课题(2005BJB020);; 上海市重点学科建设资助项目(T0502)
【所属期刊栏目】统计与决策
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