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I~2模型的中国实证检验

2007-07-30分类号:F224;F832.51

【作者】杨星  石伟  郭璐  
【部门】暨南大学经济学院  暨南大学经济学院  伦敦经济学院 广州510630  伦敦经济学院  广州510630
【摘要】I2模型是迄今为止的最优良的信用违约度量工具,本文的研究表明:(1)I2模型对公司违约的反应要比传统信用模型快;(2)I2模型对公司的信用质量有很好的分级和甄别作用。
【关键词】信用模型  I2信用风险  特征研究
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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