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金融时间序列预测模型——基于离散小波分解与支持向量回归的研究

2007-07-30分类号:F830.9;F224

【作者】戴稳胜  吕奇杰  David Pitt  
【部门】中国人民大学财金学院  台湾清云科技大学工业工程与管理系  墨尔本大学精算研究中心 北京100872  墨尔本大学精算研究中心
【摘要】建本研究结合小波转换与支持向量回归,提出一个二阶段时间序列预测模型。先以离散小波分解与重组对金融时间序列数据进行预处理,再以SVR建立预测模型。
【关键词】小波转换  支持向量回归  离散小波分解  股价预测  期货信息
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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