汇率序列存在缺失值时的最大似然估计
2007-08-10分类号：F224
【部门】江南大学 江南大学
【摘要】一、简介利用状态空间模型中的Kalman滤波可以很好地解决时间序列模型的缺失数据问题。《存在缺失值的ARFIMA模型的最大似然估计》一文(高洁,《系统工程》2004年,第10期)通过修改Kalman滤波递推公式解决了长记忆ARFIMA模型的缺失数据问题,得到了存在缺失值
【关键词】状态空间模型 时间序列模型 缺失值 最大似然估计 缺失数据 自相关函数 数据分析 似然函数 样本容量 协方差矩阵
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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