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ADF检验与PP检验的可靠性比较

2007-07-30分类号:F224

【作者】靳庭良  
【部门】河南财经学院 郑州450002
【摘要】本文指出了传统ADF检验与PP检验可靠性比较中存在的缺陷和不确定性,以及这些检验本身存在的问题;以统计量的实际分位数为临界值,在选择滞后截断参数使单位根检验具有最高势的前提下,通过比较检验的势给出了ADF检验和PP检验可靠性的比较结果。
【关键词】单位根  可靠性  势
【基金】国家自然科学基金资助项目(70371061);; 教育部人文社会科学研究(博士点基金)项目(03JB790011)
【所属期刊栏目】统计与决策
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