几何分数布朗运动交换期权的保险精算定价
2007-12-10分类号：F840;F224
【部门】南通大学理学院 安徽财经大学统计学院 南通大学理学院 江苏南通226009 安徽蚌埠233030 江苏南通226009
【摘要】本文主要用公平保费的原理在没有任何市场假设的条件下,研究了标的资产服从几何分数布朗运动的交换期权在有效期内支付与不支付红利两种情形下的定价公式,并说明了分数布朗运动下的欧式交换期权是标准欧式期权、参数为H的欧式期权及标准的欧式交换期权的推广。
【关键词】公平保费 几何分数布朗运动 交换期权
【基金】江苏省高校自然科学研究指导性计划资助项目(06KJD110051);; 安徽省教育厅自然科学基金资助项目(2006KJ053C);; 安徽省教育厅人文社科资助项目(2007SK120);; 安徽省高校青年教师资助计划项目(2007jq1082)
【所属期刊栏目】统计与决策
文献传递
