带跳的信用价差期权定价模型
2007-08-30分类号：F275
【部门】北京大学光华管理学院 上海交通大学数学系现代金融研究中心 上海交通大学数学系现代金融研究中心 北京100036 中国工商银行博士后科研工作站 北京100036 上海200240 上海200240 石家庄学院数学系 石家庄050035
【摘要】重大风险事件带来风险资产信用价差的跳跃性波动,基于这种现象,本文用带跳的指数O-U过程来刻画信用价差的动态过程,并得到了信用价差期权的定价公式。
【关键词】信用价差期权 期权定价 跳跃指数O-U过程
【基金】国家自然科学基金资助项目(70671069)
【所属期刊栏目】统计与决策
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