线性高斯状态空间模型估计的简易实现方法
2007-07-10分类号：O212
【部门】暨南大学经济学院 广州大学数学与信息科学学院
【摘要】状态空间模型常被用来描述未知量的动态特性以及可观测变量与未知量的关系,它包含了许多常见的时间序列模型,因而为许多问题提供了较一致的分析框架,近年来在经济金融中得到了广泛的应用。当模型是线性和高斯时,称之为线性高斯状态空间模型,
【关键词】状态空间模型 模型参数 极大似然估计 单元格 似然函数 均方误差 参数估计问题 随机波动 参数θ 最小二乘估计
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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