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基于随机波动的资本市场混沌行为研究

2007-11-30分类号:F224;F830.9

【作者】张敏强  魏宇  黄登仕  
【部门】西南交通大学经济管理学院  西南交通大学经济管理学院  西南交通大学经济管理学院 成都610031  成都610031  成都610031
【摘要】随机波动模型能很好地描述金融市场的诸多波动现象。本文通过对基于Taylor的离散的随机波动模型进行动力学的稳定性分析,得出在一类市场中在一定条件下,波动模型隐含混沌现象,对短期的预测是可能的,但对长期的预测则是不可能的。
【关键词】随机波动  混沌  Lyapunov指数
【基金】国家自然科学基金资助项目(70501025)
【所属期刊栏目】统计与决策
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