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基于SIC方法的时间序列方差变点的判别

2014-05-15分类号:O211.61

【作者】李克胜  王沁  杨云聪  昌春艳  
【部门】西南交通大学数学学院  
【摘要】变点的存在对经济分析与建模会产生重大影响,因此,诊断出时间序列的变点就显得非常关键。文章介绍了时间序列方差变点识别的原理以及SIC方法,结合蒙特卡洛技术检验了其有效性与准确性。将该理论应用于我国GDP变化率序列中,检测出该序列存在一个方差变点,所对应的时间为1977年,这一结论与我国经济发展阶段是相吻合的。
【关键词】SIC  变点  蒙特卡洛
【基金】国家自然科学基金资助项目(71272227);; 教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJCZH104)
【所属期刊栏目】统计与决策
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