常数分红边界下带干扰的稀疏风险模型
2014-11-18分类号:F840.4
【部门】华东师范大学商学院
【摘要】文章研究常数红利边界下带干扰的稀疏风险模型,其中保费收入过程为一复合Poisson过程,而理赔过程是保费收入过程的p-稀疏过程。利用盈余过程的马氏性及全期望公式,得到了直至破产时红利付款的期望现值及模型的期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程及边界条件,并在索赔额及保费额均服从指数分布的条件下,得到了红利付款的期望现值的具体表达式。
【关键词】常数红利边界 稀疏过程 红利付款 期望折现罚金函数 积分—微分方程
【基金】国家社科基金资助项目(12GBL060)
【所属期刊栏目】统计与决策
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