【摘要】文章在国家统计局公布的资金流量(金融交易)表的基础上编制了1992~2009年的"部门′交易"金融资金流量表,通过BP神经网络对矩阵元素和总量进行预测的基础上,采用状态空间模型对所预测的总量进行了行和与列和的分解,用RAS方法编制了2010年和2011年的"部门′交易"金融资金流量矩阵的延长表。最后用Theil’s U方法对数据质量进行了检验。