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随机观察和随机回报的扩散风险模型中的Gerber-Shiu函数研究

2014-12-17分类号:O241.8

【作者】卓文焱  封林云  陈旭  
【部门】湖南师范大学数学与计算机科学学院  
【摘要】文章讨论了具有随机观察和随机回报的扩散风险模型中的Gerber-Shiu函数.得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分-微分方程及其边界条件。由于该方程无显示解,文章采用sinc逼近的方法得到了数值解,基于sinc数值解,进一步研究了在索赔额服从指数分布时随机回报对破产概率的影响。
【关键词】随机回报  随机观察  Gerber-Shiu函数  积分-微分方程  Sinc逼近
【基金】国家自然科学基金资助项目(11171101;10871064);; 博士点基金项目(201004306110001)
【所属期刊栏目】统计与决策
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