【摘要】组合投资问题是企业日常面临的非常重要的决策问题,该问题通常可抽象为连续动态优化问题。文章提出了一种面向组合投资决策的拉格朗日优化方法。基于Pontryagin最大值原理而构建,由于Pontryagin最大值原理可用于随机模型,故本方法避免了求解价值函数的贝尔曼方程。通过在投资组合决策问题中的应用说明了本方法的正确性和可行性。