基于高频与低频数据预测的协方差阵的比较
2014-05-14分类号:F830.9;F224
【部门】贵州财经大学数学与统计学院
【摘要】使用高频与低频数据对预测的协方差阵的比较,目前国内相关的研究还非常的少。文章将高频数据的研究拓展至多维,建立了模型,并将基于高频与低频数据预测的协方差阵,进行了比较研究。
【关键词】高频数据 已实现协方差阵 乔列斯基分解 CF-ARMA模型
【基金】2013年度贵州财经大学引进人才科研项目
【所属期刊栏目】统计与决策
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