中国宏观经济变量的预测方法与实证
2014-05-14分类号：F123.16;C812
【部门】山东工商学院统计学院
【摘要】文章基于VAR模型,在贝叶斯推断下,深入分析推导了FAVAR、TVP-VAR和TVP-FAVAR模型的状态空间形式,引入了因子分析思想和时变参数特征,解决了待估参数过多降低模型维度问题,并且预测能力逐步显著改善,为今后宏观经济变量预测提供有效模型框架。
【关键词】VAR FAVAR TVP-VAR TVP-FAVAR 预测实证
【基金】国家社科基金资助项目(12CTJ018);; 国家教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC910013);; 全国统计科研计划一般项目(2012LY096);; 国家博士后科学基金项目(2013M531544);; 山东省社科规划项目(11CWZJ23)
【所属期刊栏目】统计与决策
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