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二元随机变量相依关系的图示判别

2012-02-10分类号:O211.5

【作者】欧阳敏华  
【部门】暨南大学经济学院  仲恺农业工程学院管理学院  
【摘要】相关系数是常用的线性相关关系测度指标,以Copula函数刻画相依关系和结构是弥补相关系数不足的适用性更广的方法。对相依关系进行可视化判别,简单、直观并能为Copula函数选择等相依关系定量分析提供指引。文章介绍了二元随机变量相依关系可视化判别的Chi-图和K-图构造和判别方法,以二元正态Cop ula模拟比较了这两者与散点图在相依性判别上的差异,并以此工具分析了我国沪深股指收益率间的相依特征。模拟和实证分析表明,采用Chi-图和K-图对相依性可视化判别是有效和实用的。
【关键词】相依性  Copula  Chi-图  K-图
【基金】仲恺农业工程学院校级科研基金资助项目(G3091522)
【所属期刊栏目】统计与决策
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