我国经济周期波动的非对称性研究
2013-09-30分类号：F224;F124.8
【部门】东北师范大学人文学院 对外经济贸易大学统计学院 吉林大学数量经济研究中心 长春大学外国语学院
【摘要】文章对我国1952~2009年经济周期波动进行研究,识别和检验我国经济周期波动的基本特征,发现二机制状态的Markov机制转换模型对于刻画我国经济周期波动比较适合,刻画了我国经济周期波动在改革开放前后呈现出明显的非对称性特征,改革开放前经济周期波动十分明显,呈现出大起大落的特征;改革开放后,经济周期波动比较平缓。
【关键词】经济周期 Markov机制转换模型 非对称性
【基金】国家自然科学青年基金资助项目(11001224);; 2011年全国统计科研计划资助项目(2011LZ030);; 国家统计局统计信息技术与数据挖掘重点开放实验室开放课题资助项目(2011Z03);; 对外经济贸易大学校级科研课题研究成果资助(12QD11);; 东北师范大学人文学院青年基金项目(2011003);; 吉林省教育教学“十二五”规划项目(GH11445)
【所属期刊栏目】统计与决策
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