违约相关背景下供应链整体违约风险的度量
2013-09-10分类号:F224;F274
【部门】长安大学经济与管理学院
【摘要】供应链整体违约风险是供应链链条上多个成员企业(特指两个或以上)同时违约的风险,而成员企业间违约相关性对供应链整体违约风险有重要影响,正确认识和把握违约相关性,是准确计量供应链整体违约风险的必要前提。文章在界定供应链整体违约风险及其特性的基础上,借助对信用资产违约相关性理论与方法的研究成果,并结合企业信用评级信息,构建了成员企业违约相关背景下的组合Copula函数模型,最终通过实例验证了模型的有效性。
【关键词】违约相关 供应链风险 联合违约 Copula函数
【基金】国家自然科学基金资助项目(71001011);; 教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-11-0716);; 中央高校基本科研业务费专项基金资助(2013G623021);; 霍英东基金第十三届青年教师基础性研究项目(131079)
【所属期刊栏目】统计与决策
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