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分数布朗运动序列近似熵的估计

2013-08-10分类号:O211.6

【作者】胡序懿  万丽  陈鹏  
【部门】广州大学数学与信息科学学院  广州大学数学与交叉科学广东普通高校重点实验室  
【摘要】文章以分数布朗运动数学模型为对象,通过改变Hurst指数值、数据长度和容限大小,分析随机序列近似熵的稳定特征。结果显示:随着Hurst指数的增加近似熵呈递减趋势,并且Hurst指数值在两端的近似熵减少速率比中间值要小;数据长度和容限值对不同Hurst指数的分数布朗运动序列近似熵的影响存在差异,序列随机性越强其稳定性越差。
【关键词】分数布朗运动  近似熵  Hurst指数  容限
【基金】国家自然科学基金资助项目(41172295)
【所属期刊栏目】统计与决策
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