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基于VaR-GARCH模型的机场货运量数据实证研究

2012-12-30分类号:F562;V352

【作者】张鹏  樊重俊  方丁  冉祥来  
【部门】上海理工大学管理学院  上海机场(集团)有限公司信息管理部  
【摘要】机场货运量一直是机场各种数据预测中最难以预测的一种。该数据预测结果的准确性直接影响到机场高层决策者决策的效果,对管理者日常经营活动的安排也至关重要。文章将广泛应用于金融风险管理中的VaR方法,引入到非金融领域,以上海机场为应用背景,对机场货运量波动情况分析预测问题进行了讨论。使用GARCH模型对机场货运量数据波动性进行检验。将计算所得的VaR值与利用ARMA模型计算出的预测值相结合得出机场货运量的最大波动预测区间。经过采用配对样本差异性t检验过程对机场货运量的真实值和预测值进行检验,得出货运量的预测值与真实值不存在显著性差异,说明采用本方法得出的预测结果合理可靠。
【关键词】风险价值  货运量  机场  GARCH
【基金】国家自然科学基金项目资助(71171136)
【所属期刊栏目】统计与决策
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