拟蒙特卡洛方法中Halton序列的随机化及其改进
2012-12-30分类号:O211.6
【部门】新疆大学数学与系统科学学院
【摘要】Halton序列是简单并且容易实现的低差异序列。Wang和Hickrnell[1]提出的随机化Halton序列在高维的情形下会产生高度相关情况,并且在高维情形下估计精度和收敛速度都很差。文章结合随机化和置乱化方法改善了Halton序列这些缺点。模拟结果表明,改进的随机化Halton序列在精度和相关性方面都好于随机化Halton序列。
【关键词】—Halton序列 低差异序列 置乱化 随机化 数字积分
【基金】新疆大学科学基金资助项目(07020428008)
【所属期刊栏目】统计与决策
文献传递