基于非齐次Poisson过程的违约互换的一个定价模型
2012-11-10分类号:F830.9;F224.7
【部门】山东大学经济学院 济南大学数学科学学院
【摘要】在一个亚滤波概率空间中,基于HJM模型的研究框架,违约时间服从非奇次Poisson过程,文章给出了可违约债券和信用违约互换期权的价格。
【关键词】HJM模型 非齐次Poisson过程 CDS
【基金】山东省社科基金重点经费资助项目(09BJGJ14)
【所属期刊栏目】统计与决策
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