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具有阀值分红策略的最优投资问题探讨

2012-11-10分类号:O211.63

【作者】杨鹏  
【部门】西京学院基础部  
【摘要】对跳-扩散风险模型,找到使得红利最大的投资和再保险策略,无论在理论上,还是在保险实务中,都有着非常重要的意义。文章对于跳-扩散风险模型,考虑了投资和分红,给出了红利的计算方法。
【关键词】跳扩散风险模型  阀值分红  投资  随机控制  Hamilton-Jacobi-Bellman方程
【基金】国家自然科学基金资助项目(10771216)
【所属期刊栏目】统计与决策
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